Lunes, 04 de febrero 2013 Operando Con Python curso en línea a partir de abril Un par de lectores observantes ya descubrió que a pesar de la url de este blog, los posts anteriores se han basado en el código Python. La transferencia gradual de todos los de mi código de la investigación de Matlab para Python ha finalizado. Después de trabajar con Python desde hace más de dos años, puedo decir que es una excelente herramienta para la investigación y el crujido de datos. Cuando se trata de la recopilación de datos de la web, la limpieza y la alineación de los conjuntos de datos de los datos faltantes o GUI de construcción, es la mejor herramienta que he encontrado. Y no olvides que Python es de código abierto y libre. Martes, 01 de enero 2013 Reversión a la media Intradía En mi post anterior llegué a la conclusión de que cerca de-pares cercanos de comercio no es tan rentable hoy en día como lo que solía ser antes de 2010. Un lector señaló que podría ser que la naturaleza-reversión a la media de los diferenciales simplemente desplazado hacia plazos más cortos . Sucede que compartir la misma idea, así que me decidí a probar esta hipótesis. Esta vez sólo un par se prueba: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest se realiza en 30 segundos datos bar 11,2011-12,2012. Las reglas son simples y similar a la estrategia que he probado en el último post: si la barra de retorno del par superior a 1 en z-score, operar en el bar de al lado. El resultado se ve muy bonita:
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